信用风险标准法简易版

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摘要:Basel2信用风险标准法简易版李三荣1、前言巴塞尔委员会於1999年6月及2001年1月分别公告新资本协定（NewCapitalAccord，Basel2）草案第一、二版（Consultativepaper1&2，CP1&2），并於2002年10月进行第三次业界试算（QuantitativeImpactStudy3，QIS3），视其结果进一步修正後，於2003年4月公告草案第三版（CP3），邀请业界於7月底前表示意见，并将於2003年底定案公布，预期自2006年底起於部分国家开始实施。新资本协定之主要架构如下：标准法信用风险支柱一最低资本：定义适足资本及其对银行风险性资产最低比率的原市场风险则作业风险支柱二支柱三内建评等法资产证券化基础进阶标准法内建模型法基本指标法标准法进阶法风险冲抵监理检视：要求监理机关对银行适足资本计提及资本分配是否符合相关标准进行质、量性评估，并做必要之早期干预市场纪律：规定资讯公开揭露条件，以促进市场纪律注：本表灰色格为现行资本协定涵盖范围，其余部分为新资本协定增加部分CP3针对QIS3业界试算结果及意见反映，修正幅度不大，但值得注意的是基於标准法上，公布供较小型银行采用的「标准法简易版（SimplifiedStandardizedApproach）」。2、标准法简易版标准法简易版有关规定大抵上融合现行协定（Basell）简易且一体适用的标准，及新资本协定采用外部信用评等及信用风险冲抵（CreditRiskMitigation）等观念，并及於「作业风险（OperationalRisk）」之适足资本的计提标准。本法计算风险性资产

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